少しの論理的思考で人生を豊かにする。

ドイツの研究者のブログ。ライフハック的なことだったり、仮想通貨に関してだったり、機械学習だったり。雑多なことを書き連ねます。

12月9日のBTC

まだまだ下落を続けるBTC。

ボラがあること自体は僕は良いと思うのですが(最悪は無関心)

現物を持っている人にとってはかなり苦しい状態ですね。

 

僕はずっとショートで持っているので、眺めているだけですが、

状況はどんな感じでしょうか。

f:id:masa_crypto:20181210001613p:plain

 

一週間前に下落はひと段落したと書きましたが、その後やや上がるような動きを見せるも、徐々に高値を切り崩していき、そのまま下落といった感じです。

 

で、前回の反発したライン上で激しい攻防があったかといえば、結局なかったといえるんじゃないでしょうか。価格帯を通過するときに、出来高が伴っていないのです。

もう、すなおに下に降りて行った感じ。買い支えしたい側は明らかに劣勢。

 

 

 

ショートの立場から見ると、特段驚くことでもなく、トレンドが継続している感じ。

f:id:masa_crypto:20181210002118p:plain

TUSD/BTCで見ると、ちょっとしたバブル状態ですよね。

そろそろショートも利確したい人がかなり多くなってきたんじゃないでしょうか。

(テクニカルの人にはエリオット波の5が終了したようにも見えるのでは?)

 

有望なアルトコインなんかは反発しているので、ちょっと攻めてみるのも面白いかもですね。まだまだ損切ラインは明確で面白いところだと時期かと思います。

12月2日のBTC

また勢いがなくなってしまいました、BTC。これからどうなることやら。

前回、下落の最終局面ではないか、という記事を書きましたが、やはりそんな感じで今のところ落ち着いている状況が続いています。

 

masa-crypto.hatenablog.com

 

 

以下は4時間足の図です。

出来高が大きく減少しています。出来高解析から見ても、ここ数日で急激に値動きに対する出来高が減少していることが分かります。底での売り買いは終焉した、という感じですかね。

f:id:masa_crypto:20181203162042p:plain


  

で、もっと長いスケールから今を見ると、また違った景色が見えてきます。出来高としては、かなりここ2週間は活況であり、いうなればバブルがはじけて以降、一番値動きの割に出来高があった2週間だったのです。以下は週足。

f:id:masa_crypto:20181203074040p:plain

 

VIXとしてもかなり高いシグナルを出していることが分かります。ただ、まだ下落が落ち着いたとは言えない状況であることも読み取れる。

 

個人的には、12月、これからどんどん確定させていく人が増えていくと思うので(特に下落局面でぎりぎりまで持っていたいと思う人は少ないんじゃないか)、売り圧が高まってきそうな気はしています。

 

また、いくら上がろうが、これまでの頼りだったサポートラインが強力なレジスタンスとなってしまうので、当面の長期上昇局面は期待できそうもないですね。よほどSECの承認などの特大材料がなければ。

 

出来高は増えてくるのか、どういった値動きをするのか、また、出来高に対して値動きはどれだけあるのか、というのは気にしておくべき点ですね。

 

今日のBTC。

先日、VPP的にはBTCの激しかった下落もかなり下落の最終局面ではないか?ということを書きました。

 

masa-crypto.hatenablog.com

 

今日はさらに細かい目線で、ここ一週間の下落について見てみます。

 

f:id:masa_crypto:20181128155835p:plain

 

上の図を見てもらえると分かりますが(4H足)、

 

①とりあえずはWボトムの形成がされた感じ

②その両方のボトムで、VPPが高い値(一つは赤くなっていないけど、十分な高さ)

③先日書いたように、出来高的には最高潮の緩いセリクラ的なものを超えた

④出来高に引いた4本の緑線を見ると、出来高の平均もあがってきている

 

解釈すると、売りたい人は③の位置で既にかなり売っている。さらにショート勢の勢いからずるずる下がるも、2回の底で共に買いたい人が多く、やや買い支えられていた。もしくはショートの利確も考えられます。

 

 

トレンド転換なんて到底言えませんが、まぁ下落は一旦落ち着いた、って感じですかね(でも安心はできない)。

 

出来高と価格でビットコインの今を知る

ここ最近はまっている出来高分析VPPから、この一週間の値動きを評価してみましょう。前回は、週足で見て前回のバブル終焉を振り返りました。

 

masa-crypto.hatenablog.com

 

 

VPPは、値動きが重い割に出来高が多いときにシグナルを発します。

値動きを抑えつつ、一部の人がその他大勢の売りを吸収して買い集めている場合にもシグナルが出ると考えられます。

 

では、ここ数日の値動き、出来高を見てみましょう。

 

まずはBinance。

 

f:id:masa_crypto:20181127060952p:plain

赤い丸を見ていただけると分かると思いますが、大体これまでの底を掴んでいると思います。

 

次がCoinbase。

f:id:masa_crypto:20181127061226p:plain

 

気づきましたでしょうか。VPPは下落トレンドに入ってから最大の値を示しています。(さらに加えて、VIXもかなり強いです)

 

 

 

 

少なくとも、かなりの量が売られている一方で、誰かが買っている、ということ。

これは意識したいですね。長い目で見ればかなり下落の最終局面(現在進行形かすでに終わっているかは不明)。これをセリクラと呼ぶのは反発を伴っていないのでなんとも言えないのですが。そしてセリクラが来たからと言ってトレンド反転とは必ずしも言えないのは注意。

 

ドルコスト平均法をしている人にとっては大バーゲンセール状態といってよいでしょう。数年先に高値更新することに賭けている人にとっては。

 

 

 

買い煽りになってしまうのもあれなので、ネガティブな視点も。

 

以下はもーっと長いスパンで評価したときの出来高と価格。対数軸です。

 f:id:masa_crypto:20181127170502p:plain

 

・・はい、2015年から2016年にかけて、えげつない量の出来高があり、その時の値動きは今の時代に比べてかなり小さいです。今の下落時のVPPが高い!とは言えなくなりますね。

 

要は、めちゃくちゃ買い集めたアーリーアダプターはこの時期から保有しているということ。そして、今の時期の価格は、下落しようが、200から300$程度で大量に買った人からしたらまだまだ余裕のある価格帯だということ。まだ下がったとしても大丈夫。

 

 

 

ここらへん、二つの時間軸を見比べて思うことは、短期で戦う人ならボラの強い今の時期は大チャンス。長期で粘る人ならもう少し強い出来高が継続して観察できたら買い集め始める、というのが良いんじゃないでしょうか。

 

 

仮想通貨はどうなるか。週足と出来高から過去を振り返る。

最近Volume per price分析(VPP)なるものを無料公開して、結構な反響をいただきました。うれしいことでね。

 

 

最近、BTCは割っちゃいけないラインを割ってくれましたね。

今後どうなることやら。で、気になったので、週足。

歴史は繰り返す、というのは絶対ではないけど、まぁ知っておくというのは大事なので。


2014ー15年にかけての値動きは、2018-19年の動きに似ていました。ただし、VPPで出たシグナルのレベルが桁違いだった。出来高も半端じゃない。まだ価格的には下火だったころなのに。

 

f:id:masa_crypto:20181126070939p:plain

 

こっちは価格を対数とったバージョン。2013年終わりにバブルが800くらいではじけて2016年まで長く低迷していたのがお分かりでしょうか。

f:id:masa_crypto:20181126071045p:plain

 

その時期にとりあえず言えるのは、2015年に落ちて欲しくないラインを割りつつもVPPが猛烈に反応した。その後、約1年の低迷期が続いたということ。上の図で書いた矢印の区間ですね。

 

 

 

どうやって低迷期を乗り越えたか?

これが興味深くて、セリクラですぐトレンド転換したわけじゃない事実が見えますよね。低迷期の後、VPPがまた異常に反応してから、2年に続く長い上昇期が続いたということ。

 

つまり、今回だってセリクラが来てはいトレンド反転、では済まない可能性が十分あるということです

 

しかもダメージとしては今回の方が大きいはずで、もっと長く低迷が続く可能性だってあります。確証は持てないけど。

 

今日はこれくらいに。

 

出来高から値動きの初動をつかむ

まさです。今回は久しぶりに仮想通貨の分析の話。

 

 

0.前書き

最近はすっかり値動きが止まってしまい、旨味が全くない仮想通貨。かなり冷え切っていますね。こういった時は儲けようと考えず、淡々と知識を蓄えることにしています。こういう時にただ相場から離れていて不勉強では、勝ち残れない気がします。

 

さて、本題ですが、今回はタイトル通り、出来高から値動きの初動をつかむことを狙った解析に関してです。

 

 

1.過去記事で事前知識

出来高についてどんなことを考えていたか、ということに関しては、過去に書いたものを読んでください。

 

masa-crypto.hatenablog.com

 

 

2.理論的背景

・・で、考えていたのは、以下の図の八角形の右下の矢印(⤴の部分)です。こいつをつかめれば、理論上は(ここ注意ね。あくまで理論上は)今後の価格上昇トレンドが期待できるわけですよ。右下の位置に来た後は、上に進んでいくわけですから。

 

f:id:masa_crypto:20180918044358p:plain

 

 じゃあ、Trading viewのようなツールを使って、このタイミングでシグナル出せないかなぁ、と思ったわけです。この⤴の位置において、出来高はほぼ最大レベルでいながらも、価格は最低レベルにとどまっていることにお気づきでしょうか。

 

つまり、「出来高に対して価格が小さすぎる」ことを表現できればよいわけですよね。

 

3.指標に落としこむ

なので、今回現状としての案としては、

出来高÷値動きで指標の値を作り、その値が最近のトレンドから大きく逸脱した高い値をとったときにシグナルを出す

で表現できないか?という試しです。

 

ちょっと統計数理的な言い方をすると、

出来高÷値動きの値が、直近過去X日間における値群から得られる標準偏差に補正係数Kをかけたものを超えたときにシグナルを出す(これはBollinger bandです)

ということになります。

 

 

論理的に聞こえます?ですよね。

「図だと軸は値動き(価格の変動差)じゃなくて価格だよね?正確には違くね?」と思った方はたぶん居ないんじゃないかと思います。気づいたら鋭い。で、そこんとこは気にしなくても良いのですが、ちょっと丁寧に書きますね。

実際のところ、このシグナルが図で表している位置としては、→か、→と⤴の間あたり(→の位置だと値動き0で出来高が増えるので、シグナルが出ます)だと思ってください。だからこそ、「高騰する少しだけ前」を掴める可能性がある、とも言える。

 

f:id:masa_crypto:20181112051612p:plain

 

 

4.Trading viewで指標公開

ということで、上に書いたものを公開します。数値は色々チューニングしてみたらいいかもしれません。一応使えそうな値のセットにはしてあるのだけど。日足に合わせてます。短い時間足だと騙しが増えるっぽいです。

www.tradingview.com

 

5.なぜ無料で公開するのか?(余談)

実際のところ、このアイデアだって簡単に書きはしたけど結構の時間と労力を要しています。そもそものアイデアの試行錯誤だったり、理論的になんで使えそうか考えたりとか。労働の対価として、流行りのNoteで有料公開とか、サロン入会とか、いろいろあると思うんです。やったら少しは小遣い稼ぎできそうだな、とも思います。

 

でも、なんでしょう、それが僕の性に合わないんでしょうね。この開発自体が楽しいし、多くの使える指標も先人たちが無料で公開してきてくれた結果が今の僕の知識だし。

 

 

科学者アイザック・ニュートンが1676年にロバート・フックに宛てた書簡で用いた、

「私がかなたを見渡せたのだとしたら、それはひとえに巨人の肩の上に乗っていたからです」ってやつですかね。研究者の精神。

「学び方を大きく変える意識のまとめ」社会人、先生、学生、親が知っておくべきこと

今回の記事で紹介すること:

学習というツライ作業を楽にするテクニックが幾つもあるのに、一般知識としてあまりに浸透していない。また、学習効率を高める努力があまりに軽んじられている。学習に対する考え方・アプローチ自体を大きく変えるテクニックをまとめて紹介。

 

 

学習は基本的に苦しい作業

この記事は、Ulrich Boser著 Learn Better のまとめであり、更に僕の意見を上乗せしたものです。この本を読むことを強くオススメします。とはいえ、この記事でほぼ内容はカバーしています。

 

学習とは、分野体系の本質を理解・習得するプロセスです。

 

何かを習得する、というのは時に楽しいです。しかし、義務感(やらなきゃいけない作業感)、困難(時間をかけても理解できない)、失敗(努力したのに間違える)、忘却(せっかく覚えたのに忘れる)という人間が嫌がる局面が、しつこく何度も必ず繰り返されます。基本的にツライ作業です。なので、学習に苦手意識を持ってしまう人が多い。・・どうしたらええのん、という話です。

 

 

要領よく学習するためのテクニックは学問体系化されてきている

「知識を有すること」は遥か昔から、社会的に大きなステータスでした。それは、知識を得られるソースが非常に限られていたから。物事をたくさん知っている人は貴重だった。インターネットが普及し、無料で知識が得やすくなった現代では、「知識」は誰でも簡単にアクセス出来るようになり、「情報を取捨選択する能力」が重要視されるようになってきました。これは、もっと大きい流れで捉えると、「学び方に関する知識」が重要視される時代になったとも言えます。情報量が多すぎて、なんでもガムシャラに学べばよいって時代じゃない。効率的に勉強しないと。

 

現代社会における「学習」に関する本質的な問題は、学習というツライ作業を少しでも楽にする克服テクニックが幾つもあるのに、一般知識としてあまりに浸透していないことです。ここ20年くらいでどうやったら要領が良く勉強できるかというのが科学的な検証を経て体系化されてきているから、それらを上手く使いこなし、僕らは学習に対する考え方・アプローチ自体を学んでいかなくてはならないのです。

 

また、学習する際に、学習効率を高める努力の重要性があまりにおろそかにされている。僕としては、まず以下のような意識配分をすべきだと思います。

 悪い学習)学習自体への意識:学習効率を高める意識=95~100:0~5

 良い学習)学習自体への意識:学習効率を高める意識=80:20

 

実際のところ、一週間に半日くらいは、「どうやったら効率良く勉強できるか」ということをじっくり考えてみるのが良いと思います。慣れてきたら半日も要らなくなってくるはずです。

 

 

 

学習に必要な項目

この後、以下の各項目について説明します。

 ①学習とは何かを知っておく

 ②習得したいモチベを明らかにしておく

 ③学習している自分を管理する:目標・期限・戦略の設定

 ④細かい裏技的なテクニックを覚えて活用する

 

①学習とは何かを知っておく

学習とは、分野体系の本質を理解・習得するプロセスです。

大前提のルール:

時間をかけても理解できない、注意したのにミスる、覚えたのに忘れるという嫌なことが、何度も必ず繰り返されます。それらは成長のチャンスと捉え、仮に大きな困難や失敗があったとしても、それが起きた事実はまずしっかり受け入れる。そして、それをいかに克服するかを考えるまでが学習のルールです。

これは、学ぶ側だけでなく親と教育者も知っておかなきゃダメです。「同じ失敗をするな」「なんで繰り返すんだ!」と癇癪を起しても、人は同じ失敗をするんです。それを「前提として受け入れた上で、どうやったらよいのか」を考えるのが大事な訳です。何度も目標を立ててやってみて、上手く行かなくってもいいです。人間だもの。

 

②習得したいモチベを明らかにしておく

学習は苦しい。とすると、学習する大前提として「モチベーションが続かないと非常に苦しい」ということです。やりたいことを学習するのは吸収が早いですよね。動機を明確にしましょう。義務・作業としてやらなくてはならない学習 ってのもありますよね。それはそれでしょうがない。でも、大事なことは、「この学習は自分にとってどう大事なのか?なぜ大事なのか?どう関係して、どんな場面で生きてくるのか?」をしっかり考えることです。親や教育者は、未熟な若輩者に手を差し伸べ、やる動機を説明してあげられるようにしましょう。

 

③学習している自分を管理する:目標・期限・戦略の設定

なにかを学習する、ということは、「何かを学ぶプロジェクト」といってもよいかもしれません。となると、そのプロジェクトが上手く行っているか管理・把握する管理者が必要であることが分かります。一般的には「指導者(教育者・親)」がそれにあたるのですが、もっと大事な意識として:

「自分こそ」が、自分の学習プロジェクトの進み具合を管理するマネージャーである

 

この意識が抜けていることが本当に多いです。指導者がいるにせよ、結局は自分が自分を管理するべきなのです。もしくは指導者と共同で管理すべきなのです。そこを勘違いすると、「自分が上手く行かないのは指導者のせいだ」または「あの指導者なしには自分はやっていけない」なんて思ってしまう。特に未熟な子供だったりしたら、親や先生は積極的に関与してあげるべきですが、必ず「自分」が管理者なんだ、という意識を持たせる必要があります。

 

じゃあマネージャーさんとしての自分、何をすべきか?というと、

目標を立てる・期限を設ける・戦略を立てるの3つです。

 

ここで肝になってくるのが、PDCA戦略ではないでしょうか。

過去の記事:

 

masa-crypto.hatenablog.com

 

長期と短期に分けて目標と期限を設定して、どうやったら達成できるかを考え、実行します。更には、実行したことを評価し、うまくいかなかった場合にどうやったら次はもっと良くできそうかの改善案を出します。僕の場合は毎週月曜の午前中にその週の実行計画を立てると同時に、前の週の実行計画と実際に行ったことを比べています。非常に忘れやすいので、毎日何を実行したかのメモを手帳につけてます。で、上手く行っているときはべつに良いのですが、上手く行かなかったときをチャンスと捉えます。なぜ自分は計画通りに実行できなかった?などなど考えます(過去記事読んでね)。

 

④細かい裏技的なテクニックを覚えて活用する

大事なので何度も書きますが、学習は必ず困難・失敗・忘却を伴います。それを大前提として認めてあげて、学習マネージャーとしてどんな戦略を与えられるでしょう?以下はツールです。自分だったらどう上手く使えそうか、しょっちゅう考えてみてください。学びで詰まってしまった時は、ただ時間と労力をかけて頑張るのではなく、テクニックを使ってブレイクスルーを狙うのです。これらは、自分自身で意識して実行するのもそうですし、指導する側も意識すべきです(そして積極的に学生側にテクニックを教えてあげるべき)。

 

  • ミスこそが最大の学びの源泉だと知る:ミスは「素晴らしい学びのチャンスだ」と考えることが大事です。失敗をどう捉え、どう克服するかが大事です。

  • Active learningという姿勢:受動的に勉強する(例:ただ講義を聴く)、マーカーで線を引く、繰り返し読むということはあまり効果がないことが実証されています。「勉強したことは他人に説明する」という意識を持つことが大事。自分にたくさん問いかけることも抜群の効果がある。「これは何を意味する?」「この章を自分の言葉でまとめると?」「自分とどう関連している?」

  • 検索学習法を使う:Active learningと関連していますが、どんどん自分に質問して、脳に思い出させようとする。他の学習法を50%上回る定着率がある。
     
  • 分散学習:人は覚えたことの多くをすぐに忘れてしまいます。しかし、時間をおいて繰り返し勉強することで、脳に知識として長期間留められることが分かっています(忘却曲線というやつ)。なので、大事なことを学習する際には、次にいつ再学習するのかを、計画段階で考えておくとよいです。

  • 社会的責任感を利用する:周りに「自分はいついつまでに○○をする」と宣言してしまうことで、自然と責任感が生まれ、達成率があがります。とりあえずBig mouthでもよいので、言ってしまいましょう。有言実行。

  • アナロジーを探す:自分が既に良く知っている分野の知識や過去の事例から説明できないか、関連付けられないかを考えると、理解がはかどります。

  • 心情面を管理する:精神的に健全でないと、学びが深くならないことが分かっています。なので、成果が挙がらない時、心の問題がないか、気にしてみてください。→オススメ本:草薙龍瞬の「反応しない練習」

  • メタ認知を利用する:何か新しいことを学習しはじめる時、まずは自分がそれ関連についてどんなことを知っているか?を思考しておくと、その後の知識の吸収率が上がる。

  • 手を動かす:指で図をなぞるなど、手を動かすことは頭の中の情報処理の効率化に役立つ。

  • 仮定→推論で考える:もし○○だったらどうだろう?と考えると、半強制的に思考を制限でき、多角的なアイデアが出たり、自分のアイデアに欠点がないかを探せます。「もし時間に制限があれば自分は何をする?」「もしこの理論がなかったら何が説明できない?」など

  • 成果ではなく努力を誉める:多くの人が成果を評価する傾向ある割に、努力を誉めたほうが伸びるそう。

  • フィードバック:何かを実行したらそれに対する評価と改善が必要。自分自身で的確に評価をするのはたいてい難しい。思い込み・勘違い・知識の不足などがあるので。これにはやはり指導者やほかの人が必要になってくる。

 

 

・・・ととにかく長くなってしまいましたが、これは大きなまとめなので、何度も読み返すことで徐々に身につくであろう(逆に言えば一度で覚えきれない)内容になっていると思います。